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Meno stelle per tutti

un mese fa - lunedì 21 gennaio 2019
La Bce chiede alle banche di liberarsi dei loro crediti marci: nel breve periodo il sistema bancario italiano è più fragile.
palazzi e uffici

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Banche italiane, tornano gli stress test

In Altroconsumo Finanza n° 1289 avevamo ipotizzato un inasprimento dei criteri di solidità richiesti alle banche italiane da parte della Bce. A poche settimane di distanza, ecco che la Bce chiede a Monte dei Paschi di azzerare i crediti deteriorati entro il 2026 e, stando alle indiscrezioni, non sarà solo la banca senese in Italia a dover far fronte a richieste più stringenti provenienti dalla Banca centrale europea.

Insomma, la preannunciata stretta è davvero arrivata e noi abbiamo deciso di aumentare i limiti minimi richiesti per valutare la solidità delle banche della nostra selezione.  Il Common Tier equity 1 ratio è un rapporto, espresso in percentuale, calcolato rapportando il capitale ordinario versato (Tier 1) con le attività ponderate per il rischio. Il Total capital ratio è il rapporto tra il patrimonio di vigilanza complessivo e il valore delle attività ponderate per il rischio. Cosa succede quindi se aumentiamo di un punto percentuale il livello minimo richiesto, portando il livello minimo di CeT 1 ratio al 9% e quello del Total capital ratio a 12,5%? Puoi vedere il risultato nella tabella “Come cambiano le stelle” qui sotto. 

come cambiano le stelle
Giudizio Situazione Situazione Situazione
numero 1.289 numero 1.299 attuale
5 stelle 33 20 15
4 stelle 138 95 66
3 stelle 103 118 85
2 stelle 13 47 85
1 stella 3 11 36
Elaborazione con dati disponibili al 15/01/2019. Il campione non considera le banche con giudizio sospeso. 

Morìa di stelle

Il fenomeno più rilevante è l’esplosione del numero di banche a 1 stella, che risultano più che triplicate, passando dalle 11 di fine dicembre 2018 a 36. All’interno di questo campione particolare attenzione va dedicata a quelle il cui punteggio resta al di sotto dei 100 punti. Queste passano dalle 3 del numero 1.299 a 7, vedi tabella “Le banche a rischio”. 

le Banche a rischio
Giudizio pari a 1 stella e punteggio sotto 100
Banca del Fucino Credito di Romagna
BCC Valdostana Cooperative De Credit Valdôtaine CRU di Rovereto BCC
CR di Bra Iccrea BancaImpresa
Le banche e i gruppi bancari in tabella ottengono un giudizio di solidità pari a 1 stella nell’ipotesi di un livello minimo richiesto di CeT 1 ratio pari al 9% e un Total capital ratio del 12,5%. Il campione non considera le banche con giudizio sospeso. Elaborazione con dati disponibili al 15/01/2019.

Parimenti, il numero delle banche a 5 stelle, quelle giudicate più sicure, nel giro di poche settimane è diminuito drasticamente, passando prima da 33 a 20, e qui a 15. A perdere la vetta della classifica sono: Banca Ifis (spa), Banca malatestiana, Banca Profilo (gruppo), CR di Biella e Vercelli, IW Private investment. Le novità, però, non sono finite: qui ti parliamo di Mps, e qui analizziamo due casi problematici, Banca Popolare di Bari e Banca Popolare di Ragusa.

E la tua banca come sta? Scoprilo qui: www.altroconsumo.it/classifica-banche

I nuovi requisiti minimi

La banca centrale europea chiede un livello minimo generale di cet 1 ratio del 7% e di total capital ratio del 10,5%. In Altroconsumo Finanza n° 1289 abbiamo innalzato i “nostri” livelli minimi all’8% per il cet 1 ratio e dell’11,5% per il total capital ratio. Oggi abbiamo innalzato il livello degli indicatori di un ulteriore punto percentuale, portando il minimo cet 1 ratio al 9% e il total capital ratio al 12,5%.

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