Goldman Sachs US Mtg Backed Secs Pf Base Acc USD LU0234571056

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15,74 USD 19/10/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-7,65 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234571056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 6,830 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,16 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,49
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,75

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi -2,46 % -2,50 %
Rendimento a 6 mesi -9,26 % -9,01 %
Rendimento a 1 anno -7,65 % -7,73 %
Rendimento a 3 anni 4,20 % 4,27 %
Rendimento a 5 anni 3,51 % 3,58 %
Rendimento a 10 anni 5,60 % 5,77 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,76 %
Liquidità 3,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,14 %
Isole Cayman 0,35 %
Canada 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,31 %
EUR - Euro 0,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 22,11 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-DEC-2046 8,01 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 7,08 %
GINNIE MAE 2 TBA 4,74 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2047 MA4452 3,97 %
GINNIE MAE 2 20-APR-2046 MA3598 3,86 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 01-JAN-2047 G08741 3,60 %
GINNIE MAE 2 20-NOV-2046 MA4068 3,47 %
GINNIE MAE 2 20-JAN-2047 MA4195 2,19 %
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