Goldman Sachs US Mtg Backed Secs Pf Base USD

LU0154844384
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2,20 USD 21/06/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,32 % Rendimento a 1 anno
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0154844384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 2,740 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,37 %
Volatilità del benchmark 9,10 %
Beta 0,50
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 7,18

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % 6,40 %
Rendimento a 6 mesi -0,90 % 1,25 %
Rendimento a 1 anno -1,32 % -5,09 %
Rendimento a 3 anni 0,86 % 0,21 %
Rendimento a 5 anni 1,70 % 4,36 %
Rendimento a 10 anni 3,32 % 6,31 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,37 %
Liquidità 0,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,10 %
Canada 1,52 %
Francia 0,69 %
Svezia 0,69 %
Gran Bretagna 0,67 %
Olanda 0,41 %
Norvegia 0,29 %
Belgio 0,25 %
Australia 0,21 %
Irlanda 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
EUR - Euro 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 4. 15,17 %
GINNIE MAE 2 20-MAR-2048 MA5077 11,86 %
GINNIE MAE 2 20-FEB-2048 MA5018 9,94 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,87 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-JAN-2048 6,30 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2047 MA4653 3,60 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-MAR-2048 3,25 %
USD FORWARD CONTRACT 3,09 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,36 %
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