Goldman Sachs US Mtg Backed Secs Pf E Acc EUR-H LU0842325994

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10,17 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,55 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Codice ISIN LU0842325994
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 1,830 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,03 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,40
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,17
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,25

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,07 % -4,26 %
Rendimento a 3 mesi -1,45 % -4,44 %
Rendimento a 6 mesi -1,55 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno -1,55 % -11,49 %
Rendimento a 3 anni -0,52 % -1,17 %
Rendimento a 5 anni 0,38 % 3,17 %
Rendimento a 10 anni - 5,28 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 111,20 %
Liquidità -12,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,14 %
Isole Cayman 0,35 %
Canada 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,57 %
EUR - Euro 15,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
CLP - Peso cileno 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 25,55 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 14,44 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES R ACC 9,52 %
GINNIE MAE 2 20-JUN-2047 MA4511 6,71 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) TBA 3 5,91 %
BARCLAYS CAPITAL LTD TIME/TERM DEPOSIT 4,83 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2047 MA4452 4,59 %
GINNIE MAE 2 TBA 2,95 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 2,73 %
GINNIE MAE 2 20-JUL-2047 MA4587 2,32 %
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