MS INVF Gl Asset Backed Securities B USD

LU0858081689
30,08 USD 23/05/2022
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0858081689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,630 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,87 %
Liquidità -30,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,31 %
EUR - Euro 21,32 %
GBP - Sterlina inglese 13,46 %
DKK - Corona danese 1,66 %
AUD - Dollaro australiano 0,99 %
CAD - Dollaro canadese 0,35 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES JUN2 16,98 %
5YR T NOTES JUN2 10,29 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,37 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 4,37 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 21-AP 4,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 3,23 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 19-MA 2,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 2,33 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 3,13 % 2,79 %
Rendimento a 6 mesi 1,20 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno 9,36 % 8,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,32 % 2,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,98 % 2,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,39 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 1,17
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,84