MS INVF Gl Asset Backed Securities B USD

LU0858081689
28,72 USD 29/09/2022
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
3,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0858081689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 8,310 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,89 %
Liquidità 16,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,43 %
EUR - Euro 16,25 %
GBP - Sterlina inglese 12,84 %
DKK - Corona danese 1,23 %
AUD - Dollaro australiano 0,70 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES SEP2 19,41 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 10,12 %
USD CASH 9,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 3,01 %
5YR T NOTES SEP2 2,52 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 2,50 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-OCT-2022 1,30 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi 4,21 % 5,40 %
Rendimento a 6 mesi 7,54 % 9,14 %
Rendimento a 1 anno 8,47 % 8,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,53 % 2,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,57 % 4,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,31 %
Volatilità del benchmark 6,75 %
Beta 1,17
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 3,43