MS INVF Gl Asset Backed Securities C USD

LU0858081846
29,91 USD 01/12/2022
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
2,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0858081846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 13,690 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 109,22 %
Liquidità -63,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,21 %
EUR - Euro 17,46 %
GBP - Sterlina inglese 11,86 %
DKK - Corona danese 1,17 %
AUD - Dollaro australiano 0,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5YR T NOTES DEC2 28,09 %
2YR T-NOTES DEC2 23,75 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 4.500 6,99 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 3,37 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 2,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-OCT-2022 1,46 %
CALIBER HOME LOANS GMSR TRUST 18GT1 A FLT 25-MAY-2 1,24 %
SANTANDER UK PLC 0% 06-OCT-2022 1,22 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,29 % -4,05 %
Rendimento a 3 mesi -7,57 % -6,16 %
Rendimento a 6 mesi -2,64 % -0,11 %
Rendimento a 1 anno -0,78 % 0,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,41 % 0,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,56 % 3,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,44 %
Volatilità del benchmark 6,82 %
Beta 1,17
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 2,75