MSIF Gl Asset Backed Securities Fund A USD A

LU0858068074
32,72 USD 21/09/2023
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
3,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0858068074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 79,740 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,83 %
Liquidità 10,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 139,19 %
EUR - Euro 18,41 %
GBP - Sterlina inglese 11,03 %
DKK - Corona danese 1,96 %
AUD - Dollaro australiano 0,71 %
CAD - Dollaro canadese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5YR T NOTES SEP3 38,32 %
2YR T-NOTES SEP3 16,85 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 10,83 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 4,03 %
UNIFORM MORTGAGE BACKED SECURITIES(UMBS) TBA FRN 1 3,94 %
10YR TNOTES SEP3 3,51 %
USD CASH 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-OCT-20 1,96 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,13 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi 1,99 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % 1,53 %
Rendimento a 1 anno -5,28 % -5,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,49 % 1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,09 % 3,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,16 % 4,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,32 %
Volatilità del benchmark 6,81 %
Beta 1,18
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,02