MSIF Gl Asset Backed Securities Fund B USD A

LU0858081689
29,73 USD 28/03/2023
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
3,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0858081689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 7,100 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,14 %
Liquidità 24,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 119,58 %
EUR - Euro 16,35 %
GBP - Sterlina inglese 11,40 %
DKK - Corona danese 2,44 %
AUD - Dollaro australiano 0,51 %
CAD - Dollaro canadese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 21,20 %
2YR T-NOTES MAR3 19,55 %
5YR T NOTES MAR3 17,65 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 13,04 %
WHITE HOUSE 04-MAY-2023 4,09 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-JUL-2023 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-APR-2023 1,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-JUN-2023 1,36 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -1,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,18 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi -7,43 % -7,42 %
Rendimento a 1 anno -0,88 % 0,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,64 % 0,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,05 % 4,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,29 % 3,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,28 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 1,17
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 2,66