Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A USD

LU0154844541
6,41 USD 23/03/2023
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
2,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154844541
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2003
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,110 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 120,97 %
Liquidità -20,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,80 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 10,03 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 6,80 %
FANNIE MAE 01-MAR-2052 MA4562 5,64 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 28-JUL-2023 5,04 %
FANNIE MAE 01-MAY-2051 MA4325 4,48 %
FANNIE MAE 01-NOV-2051 MA4465 4,40 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD8128 2,95 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -1,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi -7,76 % -8,50 %
Rendimento a 1 anno -5,09 % -0,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,52 % 1,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,15 % 4,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,08 % 3,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,64 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 0,94
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,21