Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A USD

LU0154844541
6,11 USD 29/09/2023
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154844541
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2003
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 0,870 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 127,36 %
Liquidità -27,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,03 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 17,25 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 13,93 %
FANNIE MAE 01-MAY-2051 MA4325 4,89 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD8128 3,21 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % 3,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,41 % 2,67 %
Rendimento a 1 anno -8,57 % -4,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,43 % 1,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,46 % 3,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,46 % 4,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 6,57 %
Volatilità del benchmark 6,85 %
Beta 0,97
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,20