Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A USD

LU0154844541
6,43 USD 05/12/2022
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
1,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154844541
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2003
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1,330 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 139,32 %
Liquidità -39,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 21,02 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 18,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-NOV-2022 6,42 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 28-OCT-2022 6,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-MAR-2023 5,26 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD8128 3,55 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,86 % -4,26 %
Rendimento a 3 mesi -8,34 % -7,29 %
Rendimento a 6 mesi -3,15 % -0,33 %
Rendimento a 1 anno -6,18 % -1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,83 % 0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,23 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,26 % 3,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 6,82 %
Beta 0,87
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,29