Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base USD

LU0154844384
1,96 USD 02/02/2023
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
2,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154844384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2002
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,540 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 120,53 %
Liquidità -20,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FANNIE MAE 01-MAR-2052 CB3155 8,94 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 8,77 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 8,34 %
FANNIE MAE 01-MAR-2052 MA4562 5,43 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 27-JAN-2023 5,07 %
FANNIE MAE 01-MAY-2051 MA4325 4,28 %
FANNIE MAE 01-NOV-2051 MA4465 4,20 %
FREDDIE MAC 01-MAR-2052 QD8408 4,15 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -3,54 % -5,90 %
Rendimento a 6 mesi -9,54 % -6,57 %
Rendimento a 1 anno -5,32 % -1,17 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,20 % -0,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,72 % 4,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,97 % 4,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,69 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 0,94
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,12