Banche italiane, tornano gli stress test
In Altroconsumo Finanza n° 1289 avevamo ipotizzato un inasprimento dei criteri di solidità richiesti alle banche italiane da parte della Bce. A poche settimane di distanza, ecco che la Bce chiede a Monte dei Paschi di azzerare i crediti deteriorati entro il 2026 e, stando alle indiscrezioni, non sarà solo la banca senese in Italia a dover far fronte a richieste più stringenti provenienti dalla Banca centrale europea.
Insomma, la preannunciata stretta è davvero arrivata e noi abbiamo deciso di aumentare i limiti minimi richiesti per valutare la solidità delle banche della nostra selezione. Il Common Tier equity 1 ratio è un rapporto, espresso in percentuale, calcolato rapportando il capitale ordinario versato (Tier 1) con le attività ponderate per il rischio. Il Total capital ratio è il rapporto tra il patrimonio di vigilanza complessivo e il valore delle attività ponderate per il rischio. Cosa succede quindi se aumentiamo di un punto percentuale il livello minimo richiesto, portando il livello minimo di CeT 1 ratio al 9% e quello del Total capital ratio a 12,5%? Puoi vedere il risultato nella tabella “Come cambiano le stelle” qui sotto.
| come cambiano le stelle | |||
|---|---|---|---|
| Giudizio | Situazione | Situazione | Situazione |
| numero 1.289 | numero 1.299 | attuale | |
| 5 stelle | 33 | 20 | 15 |
| 4 stelle | 138 | 95 | 66 |
| 3 stelle | 103 | 118 | 85 |
| 2 stelle | 13 | 47 | 85 |
| 1 stella | 3 | 11 | 36 |
| Elaborazione con dati disponibili al 15/01/2019. Il campione non considera le banche con giudizio sospeso. | |||
Morìa di stelle
Il fenomeno più rilevante è l’esplosione del numero di banche a 1 stella, che risultano più che triplicate, passando dalle 11 di fine dicembre 2018 a 36. All’interno di questo campione particolare attenzione va dedicata a quelle il cui punteggio resta al di sotto dei 100 punti. Queste passano dalle 3 del numero 1.299 a 7, vedi tabella “Le banche a rischio”.
| le Banche a rischio | |
|---|---|
| Giudizio pari a 1 stella e punteggio sotto 100 | |
| Banca del Fucino | Credito di Romagna |
| BCC Valdostana Cooperative De Credit Valdôtaine | CRU di Rovereto BCC |
| CR di Bra | Iccrea BancaImpresa |
| Le banche e i gruppi bancari in tabella ottengono un giudizio di solidità pari a 1 stella nell’ipotesi di un livello minimo richiesto di CeT 1 ratio pari al 9% e un Total capital ratio del 12,5%. Il campione non considera le banche con giudizio sospeso. Elaborazione con dati disponibili al 15/01/2019. | |
Parimenti, il numero delle banche a 5 stelle, quelle giudicate più sicure, nel giro di poche settimane è diminuito drasticamente, passando prima da 33 a 20, e qui a 15. A perdere la vetta della classifica sono: Banca Ifis (spa), Banca malatestiana, Banca Profilo (gruppo), CR di Biella e Vercelli, IW Private investment. Le novità, però, non sono finite: qui ti parliamo di Mps, e qui analizziamo due casi problematici, Banca Popolare di Bari e Banca Popolare di Ragusa.
E la tua banca come sta? Scoprilo qui: www.altroconsumo.it/classifica-banche.
I nuovi requisiti minimi
La banca centrale europea chiede un livello minimo generale di cet 1 ratio del 7% e di total capital ratio del 10,5%. In Altroconsumo Finanza n° 1289 abbiamo innalzato i “nostri” livelli minimi all’8% per il cet 1 ratio e dell’11,5% per il total capital ratio. Oggi abbiamo innalzato il livello degli indicatori di un ulteriore punto percentuale, portando il minimo cet 1 ratio al 9% e il total capital ratio al 12,5%.