Altroconsumo Investi misura lo stato di salute delle banche italiane: più istituti a 5 stelle

In questi ultimi mesi sono continuate numerose fusioni tra istituti di credito nel sistema bancario italiano, in particolare quelli più piccoli, che hanno dato vita a nuove entità di dimensioni maggiori. Di recente la Banca centrale europea ha sollecitato le banche europee a limitare lo stacco di dividendi e la corresponsione di bonus. Il monito della Bce parte dalla considerazione che la guerra in Ucraina porrebbe portare a uno shock macroeconomico e, per farvi fronte, le banche devono essere in più possibile in salute e ben patrimonializzate.

Per valutare qual è stato l’impatto dei primi mesi del conflitto sui bilanci delle banche italiane, e come si presentano equipaggiate di fronte alle inevitabili difficoltà che ci aspettano nei prossimi mesi, Altroconsumo ha svolto un’indagine prendendo in considerazione gli ultimi risultati disponibili a fine settembre, liberamente consultabili sul sito delle banche medesime. Molte, oltre al bilancio del 2021, hanno già pubblicato anche i dati semestrali e questo ha permesso di valutare se il conflitto ha inciso in modo significativo sui bilanci delle banche italiane.

LA SOLIDITÀ DELLE BANCHE ITALIANE È IN MIGLIORAMENTO

Dall’indagine emerge che, per il momento, molti istituti di credito italiano si siano comportati con prudenza e abbiano usato i mesi passati per rafforzare la propria solidità in vista delle prossime sfide future. In sintesi, il dato che emerge con maggior chiarezza è l’aumento del numero di banche nella fascia alta della classifica, quelle a 5 stelle, che passano da 63 a 89, mentre quelle a 4 stelle sono rimaste più o meno invariate, è diminuito molto il numero delle banche a 3, 2 e 1 stella. Si deve segnalare comunque che in seguito a numerose fusioni e acquisizioni, il campione delle banche analizzate è diminuito rispetto alla precedente rilevazione, pur mantenendosi di poco sopra le 250.

“In un periodo di grande difficoltà economica e incertezza come questo che stiamo vivendo è importante monitorare e valutare la realtà che ci circonda in maniera serrata. In quest’ottica torniamo ad analizzare la salute e l’affidabilità degli istituti di credito” - afferma Alessandro Sessa, Direttore Responsabile Altroconsumo Investi - “Dalla nostra panoramica emerge che il settore bancario è più solido che in passato. Rispetto all’ultima rilevazione, infatti, risultano in aumento gli istituti di credito che spuntano una affidabilità pari a cinque stelle,  cioè hanno dati di bilancio che li mettono relativamente al sicuro da forti scossoni. Il quadro generale presenta dati positivi e confortanti per i consumatori e risparmiatori,  ma non bisogna abbassare la guardia. Se da un lato, infatti, il contesto di tassi sempre più alti può essere positivo per la redditività bancaria, dall’altro questo mette a rischio la tenuta dell’economia e l’eventuale fallimento delle aziende diventa un problema anche per le banche”.

NOTA METODOLOGICA

CeT 1 e Total capital ratio

I giudizi sulla solidità delle banche sono espressi in stelle e vanno da un massimo di 5 a un minimo di 1 stella. Il Cet 1 ratio e del Total capital ratio sono gli stessi indicatori usati dalla Banca centrale europea e, per i quali, è imposto alle banche un livello minimo. Dopo aver rilevato questi dati in percentuale, (Cet 1 ratio minimo 7% e Total capital ratio minimo 10,5%), vengono trasformati in punteggio. Un punteggio pari a 100 indica che la banca ha proprio questo livello di Cet 1 e di Total capital ratio. La sufficienza, in questa classifica, si raggiunge con almeno 130 punti. Se la banca ha ottenuto un punteggio inferiore a 120, è “sotto osservazione”. Per ottenere un giudizio pari a 5 stelle, il massimo, la banca deve avere un punteggio di 250 e un Texas ratio inferiore a 1.

Texas ratio

Per poter attribuire il giudizio massimo le banche devono superare un altro test, quello del Texas ratio, che deve essere superiore a 1. Quest’ultimo, nonostante i suoi limiti, è un utile indicatore della qualità del credito della banca. Se è inferiore a 1, significa che il totale dei crediti “marci” è più alto rispetto ai mezzi che la società ha a disposizione per far fronte al loro eventuale azzeramento, e rappresenta un campanello d’allarme.

Bonus alle banche volonterose

Alle banche che pubblicano i dati con una frequenza superiore a quanto loro richiesto dalla legge, viene assegnato un bonus di 20 punti, che si sommano a quelli ottenuti dalla banca dall’elaborazione del CeT 1 ratio e del Total capital ratio e che quindi vanno a incidere sul risultato finale.